Analisis VAR

Analisis vektor yang memproyeksikan variabel secara urut

Vector Auto Regression

Vector Auto Regression (VAR) digunakan untuk memproyeksikan sebuah sistem dengan variabel runtut waktu dan untuk menganalisis dampak dinamis dari faktor gangguan yang terdapat dalam sistem variabel tersebut. Pada dasarnya Analisis VAR sama dengan suatu model persamaan simultan, karena dalam Analisis VAR kita mempertimbangkan beberapa variabel endogen secara bersama-sama dalam suatu model. Sebenarnya analisis ini mirip dengan model persamaan simultan biasa. Hanya saja di dalam Analisis VAR masing-masing variabel selain diterangkan oleh nilainya di masa lampau, juga dipengaruhi oleh nilai masa lalu dari semua variabel endogen lainnya dalam model yang diamati. Selain itu, dalam analisis VAR biasanya tidak ada variabel eksogen di dalam model.

Keunggulan menggunakan Analisis VAR antara lain adalah:

Metode ini tergolong sebagai model yang sederhana. Di dalam Var kita tidak perlu khawatir untuk membedakan mana variabel endogen dan mana variabel eksogen.
Estimasinya sederhana, dimana metode OLS biasa dapat diaplikasikan pada tiap-tiap persamaan secara terpisah.
Hasil perkiraan (forecast) yang diperoleh dengan menggunakan metode ini dalam banyak kasus lebih bagus dibandingkan dengan hasil yang didapat dengan menggunakan model persamaan simultan yang kompleks sekalipun.
Mudah dalam mempelajari hubungan timbal balik (interrelationship) antara variabel-variabel ekonomi, maupun di dalam pembentukan model ekonomi berstruktur

Contoh pada Vector Auto Regression

Sebagai contoh kasus disini adalah 'korelasi antara pendapatan nasional dengan investasi pemerintah'. Dalam studi kasus bisa diperoleh sistem dua variabel sederhana (the simple bivariate system) yaitu:

Yt = a10 + a11Yt-1 + a12Zt-1 + a13Yt-2 + a14Zt-2 + eyt
Zt = a20 + a21Yt-1 + a22Zt-1 + a23Yt-2 + a24Zt-2 + ezt

Dua persamaan diatas menunjukkan bahwa dua variabel ekonomi yang diamati, yakni Produk Domestik Bruto (PDB) dan investasi, saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh, PDB dalam tahun t(Yt) dipengaruhi oleh PDB dalam periode sebelumnya (Yt-1 dan Yt-2), dan oleh investasi dalam tahun sebelumnya (Zt-1 dan Zt-2). Demikian pula, investasi dalam tahun t(Zt) dipengaruhi oleh investasi dalam tahun sebelumnya (Zt-1 dan Zt-2), dan oleh PDB dalam periode sebelumnya (Yt-1 dan Yt-2).

Diposting oleh Khrisna, pada 25 August 2013

Analisis

Meet Up

Bagi rekan yang ingin ngobrol dan diskusi santai sambil ngopi, kami siap melayani. Namun saat ini untuk pertemuan kami hanya melayani untuk wilayah Jogja, Bantul, dan sekitarnya. Lokasi bisa agan atau kami yang menentukan asal strategis dan memadai. Jika ingin meet up bersama, sebaiknya melakukan appointment /janji terlebih dahulu.